Covarianza estadistica

En estadística la "covarianza" es una medida de dispersión conjunta de dos variables estadísticas.
La covarianza S_{XY} (a veces también denotada Cov(X, Y) ) de dos variables aleatorias X e Y es:
S_{XY}\frac 1n \sum_{i{1 \over n} \sum_{i, j}^n {x_{i. }y_{. j}n_{ij - \overline{x} \overline{y}.
Cuando las variables aleatorias X e Y son n-dimensionales, es decir, X=(X_1, \ldots, X_n)^t e Y=(Y_1, \ldots, Y_n)^t....