Bootstrapping curva cupon cero

Llamamos "Curva cupón cero" (también conocido como estructura temporal de los tipos de interés) a la construida con los tipos de interés para diferentes plazos que cumplen la ecuación FC_t=(1+i)^{t} que se corresponde con la cantidad a pagar (FC) por una unidad monetaria prestada hoy y devuelta en el momento t. Tanto el tipo de interés i como t se expresan en años. La inversa de FC es:
{1 \over FC_t}=FD_t=(1+i)^{-t}
Los valores FD_t se llaman Factores de descuento
A diferencia de otros tipos de curvas de tipos de interés....